금감원 "금융사 채권운용 리스크관리 점검 강화"

자본시장 금융감독 업무설명회

ELS 등 고위험상품 수수료 체계 감시

진웅섭 금융감독원장. /서울경제DB

금융감독원이 증권사 등 금융투자회사의 채권 편입 금융상품의 위험노출액 한도 관리에 나선다. 지난해 하반기 증권사들은 시장금리가 오르면서 수천억원대의 채권평가손실을 입으며 리스크가 확대됐다.

또 주가연계증권(ELS)이나 파생결합증권, 해외투자 상품 등 고위험 상품의 수수료 산정 체계의 적정성도 살핀다.

금감원은 21일 ‘2017년 자본시장 부문 금융감독 업무설명회’에서 금리 변동성 확대와 시장 유동성 악화 등 우리 경제의 불확실성을 강조하면서 핵심 위험요인에 대한 지속적인 점검과 관리에 힘쓰겠다고 밝혔다. 국내 26개 증권사가 지난해 4·4분기에만 입은 채권평가손실이 3,000억원으로 추정되는 만큼 사전적인 리스크 관리의 중요성이 커졌기 때문이다. 진웅섭 금감원장은 “금융투자사가 채권과 머니마켓펀드(MMF) 등 채권 편입 금융상품을 포함한 채권 운용의 위험관리를 적절히 하고 있는지 면밀히 점검하겠다”고 강조했다.



금감원은 또 정교한 스트레스테스트를 통해 금융투자회사의 대응능력을 측정하고 실물경기가 침체할 때 부실 가능성이 큰 차입형 토지신탁이나 실물펀드와 관련해서는 내부 통제 시스템이 잘 운영되고 있는지 확인할 계획이다.

/조양준기자 [e-mail]