은행산업 '위기가능성' 확률 발표

금감원 '위기포착시스템' 내년 본격가동

내년부터 분기별로 은행산업의 위기 발생 가능성을 나타내는 확률이 발표된다.

금융감독원은 지난해말 은행산업의 위기발생 가능성을 점검하기 위해 개발한 '은행산업 위기포착시스템'에 대해 1년간의 실제 검증작업을 마치고 내년초부터 가동에 들어간다고 8일 밝혔다.

금감원은 이 시스템에 의해 산출되는 은행산업 위기발생가능성확률을 분기마다 공개하고 단계별로 경고조치할 예정이다.

이 시스템은 은행 경영지표와 거시경제변수 등과 아르헨티나, 칠레 등 금융위기 경험국가 및 미국, 영국 등 경제협력개발기구(OECD) 회원국의 거시경제지표 등을 활용해 위기발생가능성을 확률로 나타낸다.

은행 경영에서는 단순자기자본비율ㆍ무수익여신비율ㆍROA(총자산수익율) 등이, 실물부문에서는 실질 국내총생산(GDP) 경제성장률ㆍ어음부도율ㆍ종합주가지수 등이, 금융부문에서는 해외부채/외환보유고ㆍ회사채 수익률 등이, 국제부문에서는 환율ㆍ교역구조 변화율ㆍ실질수출입 증가율ㆍ경상수지 등이 주요 변수로 활용된다.

이같은 변수들에 가중치를 부여하고 변화 추이를 종합해 은행산업의 위기 발생가능성을 확률로 표시하게 된다.

확률이 50% 미만이면 '정상', 50% 이상이면 '요경계', 75% 이상이면 '위기임박'을 의미한다. 금감원은 위기발생확률이 50%를 넘을 경우 각 단계별로 개별은행에 대한 감독강화, 대손충당금 적립 등 필요한 초치를 취할 예정이다.

이 시스템에 따르면 지난 97년 2ㆍ4분기부터 98년 4ㆍ4분기까지는 '위기임박'상태였지만 올들어서는 35% 안팎을 유지하고 있어 큰 문제가 없는 것으로 나타났다. 금감원 관계자는 "시스템이 가동되면 은행산업 전반의 위기발생과 확산을 사전에 차단하는데 상당한 도움이 될 것"이라고 말했다.

이진우기자