바젤Ⅲ, 2분기부터 조기 시행...시중銀 중기대출 여력 커진다

2022년 1월서 1년반 앞당겨

BIS 비율 1~4%P 이상 상승

기업대출 부도 손실률도 하향

은성수 금융위원장. /연합뉴스

은행의 자본건전성 규제방안인 바젤Ⅲ가 당초의 오는 2022년 1월에서 올해 2·4분기로 앞당겨 시행된다. 바젤Ⅲ 시행으로 은행의 국제결제은행(BIS) 자기가본비율이 1~4%포인트 오르면서 중소기업 대출 여력도 확대될 것으로 보인다.

금융위원회와 금융감독원은 29일 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 어려운 중소기업 등 실물경제에 대한 은행의 지원 역량을 강화하기 위해 바젤Ⅲ 중 신용 리스크 산출방식 개편안을 2·4분기부터 조기 시행한다”고 밝혔다. 코로나19 사태로 은행 BIS 비율이 떨어질 것으로 예상되는 가운데 은행자본확충펀드 등 여러 기관의 협조가 필요해 시간이 걸리는 정책보다는 당장 시행할 수 있는 제도부터 활용하겠다는 취지로 풀이된다.



바젤Ⅲ 최종안에서는 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치가 기존 100%에서 85%로 낮아진다. 예를 들어 은행의 중소기업 대출액이 100조원이라면 위험가중자산이 그대로 100조원으로 잡혔지만 앞으로는 85조원으로 줄어든다. BIS 비율은 자기자본을 위험가중자산으로 나눠서 구하는데 분모에 있는 위험가중자산의 값이 하락하므로 BIS 비율은 높아지고 기업자금 공급 규모를 확대할 수 있는 자본 여력도 그만큼 커지게 된다.

또 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출이 부도가 났을 때의 손실률도 현재는 각각 45%, 35%이지만 앞으로는 40%, 20%로 내려간다. 자체 산출한 위험가중자산을 증액하는 부가승수도 폐지한다. 지금은 위험가중자산의 1.06배다.

은행 자체 추정 결과 대구·부산·광주·경남 등 지방은행과 신한·국민 등 대형은행 BIS 비율이 1~4%포인트 이상 상승할 것으로 보인다. 지난해 말 국내 은행 BIS 자기자본비율은 15.25%로 규제 수준(10.5%)을 웃돈다. 다만 경기 후행지표여서 앞으로 하락할 가능성이 높다. 산업은행이 13.97%, 수협이 13.59%, 수출입은행이 14.48%, 기업은행이 14.47% 등이다.

금융위의 한 관계자는 “은행이 확보한 자본 여력 중 가급적 많은 부분이 기업대출 등 생산적인 부문으로 흘러갈 수 있게 은행권과 적극 협의할 것”이라며 “아울러 다른 금융사 건전성 규제 유연화 방안도 선제적으로 검토할 계획”이라고 강조했다.
/이태규기자 [e-mail]