AI 쓴 英 오크노스, 대출 늘었는데 CIR ‘뚝’

AI 활용 차주 리스크 정밀 분석 작년 신규 여신 33% 증가에도 영업이익경비율 29→26% 감소 인공지능(AI) 기반 신용평가 시스템을 도입한 영국의 디지털 은행 오크노스가 이익과 건전성 지표를 개선하면서 동시에 비용은 줄여 이목을 끌고 있다. 청와대의 ‘잔인한 금융’ 지적으로 신용평가 체계 개편 논의가 커지고 있는 가운데 국내에서도 고도화된 AI 모델 적용이 필요하다는 지적이 나온다. 10일 토스인사이트의 ‘월간 인사이트(Monthly Insight)’에 따르면 오크노스는 지난해 1억 6520만 파운드(약 3301억 원) 규모의 당기순이익을 올렸다. 전년 대비 3.7% 늘어난 수치다. 특히 지난해 신규 여신 취급액은 280억 파운드로 전년보다 33% 증가했다. 그런데도 영업이익경비율(CIR)이 29%에서 26%로 3%포인트 하락했다. 오크노스는 2015년 설립된 영국의 디지털 특화 은행이다. 담보나 신용등급이 부족해 기존 은행권 문턱을 넘기 어려운 성장형 중소·중견기업을 주요 대상으로 성장해왔다. 특히 설립 이후 10년간 중소·중견기업에 151억 파운드 이상의 여신을 공급하면서도 누적 원금 손실률 0.045%를 기록하며 사실상 무손실 수준으로 건전성을 관리해왔다. 지난해 여신 잔액은 61억 파운드에서 72억 파운드로 18% 늘었고 세전이익은 2억 2250만 파운드를 기록했다. 그 배경에는 AI 기반 신용분석 플랫폼(ONCI)이 있다. 기존 심사가 과거 재무 데이터에 의존해 차주의 위험 변화를 뒤늦게 포착했다면 ONCI는 산업별 시나리오와 AI 확산에 따른 업종 영향, 기후 리스크 등 미래 지향적 데이터를 함께 분석한다. 이를 토대로 차주별 부도 확률과 전망 예측 등급(FLR)을 산출해 심사 정확도를 높였다. 이를 통해 대출을 확대하면서도 인력은 늘리지 않고 비용은 최소화했다. 오크노스는 지난해 5월 오픈AI와 전략적 파트너십을 체결했다. 챗GPT·클로드 등 멀티 AI 에이전트 도입을 통해 운영 효율을 높인 점도 CIR을 개선하는 데 도움이 됐다. 상대적으로 성장세가 높은 미국 시장 여신을 확대한 것도 실적에 한몫했다. 노경아 토스인사이트 연구위원은 “오크노스는 AI 도입을 통해 지난해 신규 대출액이 전년 대비 33% 증가했으며 CIR은 26%를 달성했다”며 “이는 AI 기반 신용평가 시스템 도입이 금융기관의 운영 레버리지를 확대하고 비용 구조를 개선하는 데 기여할 수 있음을 시사한다”고 설명했다.