[투자의 창] 데이터와 AI로 본 채권의 미래

채권 2023.12.04 17:54:35

데이터 사이언스(Data Science)와 인공지능(AI)에 대한 관심이 높아지면서 채권 투자도 디지털 방식으로 전환하고 있다. 운용사와 펀드매니저들은 이 새로운 기술을 어떻게 투자에 활용할지 고민하고 있다. 데이터 사이언스 기술이 빠르게 발전하고 있는 만큼 운용사 또한 관련 전문성을 키우는 것이 필요하다. 한 가지 방법은 운용사 내부에 데이터 전문가로 이루어진 팀(CoE, Center of Excellence)을 구축하는 것이다. 이들은 다양한 수치를 기반으로 포트폴리오 구성을 테스트하고 인사이트를 공유하며 투자 역량을 강화하는
역대급 엔저에 고배당 겨냥…일학개미, 리츠도 군침

채권 2023.12.04 17:52:42

역대급 엔저(엔화 약세) 현상이 장기화되는 가운데 일본 리츠(REITs·부동산 투자회사) 관련 상장지수펀드(ETF)로 뭉칫돈이 몰리고 있다. 일본 리츠의 고배당 정책과 함께 역사적 수준의 엔저 효과가 부각되면서 일본 주식·채권에 주로 몰렸던 투자 수요가 리츠로도 번지고 있다는 진단이다. 4일 한국예탁결제원에 따르면 최근 한 달(11월 1일~ 12월 1일) 동안 국내 투자자들이 가장 많이 순매수한 일본 주식 상위 10위권에 리츠 관련 ETF 2개가 신규 진입했다. 국내 투자자들은 이 기간 중 ‘아이셰어즈 코어
[데이터로 보는 증시]채권 수익률 현황(12월 4일)

채권 2023.12.04 17:04:14

4일 채권 금리는 일제히 하락했다. 이날 금융투자협회에 따르면 3년 만기 국고채 금리는 전일보다 5.6bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 3.531%에 장을 마쳤다. 10년물 금리는 연 3.626%로 7.3bp 하락했고 20년물은 5.6bp 내린 연 3.524%를 나타냈다. 30년물과 50년물은 각각 4.8bp, 4.7bp 하락으로 연 3.509%, 연 3.468%를 기록했다. 한전채 3년물은 3.999%로 5.2bp 하락했다.
미래에셋證, 국내 첫 '홍콩거래소 시세조회 무료' 서비스 제공

채권 2023.12.04 16:28:57

미래에셋증권(006800)이 4일부터 국내 최초로 모든 고객을 대상으로 한 홍콩 거래소 실시간 시세 조회 무료 서비스를 제공한다고 밝혔다. 기존 홍콩거래소 실시간 시세 조회 서비스 이용료는 월 5만 원 수준이었다. 미래에셋증권의 이번 서비스로 해당 증권사를 이용하는 투자자들은 미국, 중국, 영국, 싱가포르에 이어 홍콩까지 다섯 개 시장의 실시간 시세를 무료로 조회할 수 있게 됐다. 미래에셋증권은 지난 7월부터 모든 고객을 대상으로 미국 주식 온라인 매수 수수료 무료 정책을 시행한 결과 현재까지 해외 자산 1조 5000억 원을 새로
미래에셋운용, 2차전지 레버리지 ETF 보수 인하 기념 문화상품권 쏜다

채권 2023.12.04 09:56:46

미래에셋자산운용이 ‘TIGER 2차전지TOP10레버리지’ 상장지수펀드(ETF) 보수 인하를 기념해 거래 이벤트를 실시한다고 4일 밝혔다. 이 ETF는 LG에너지솔루션(373220), 포스코퓨처엠(003670), 삼성SDI(006400), LG화학(051910), 에코프로(086520) 등 2차전지 산업군 내 대표 기업 10종목에 투자한다. 포트폴리오에 스왑 등 장외 파생상품은 제외하고 ETF와 장내 주식 및 파생상품만을 담고 있어 국내 상장된 2차전지 레버리지 및 인버스 ETF 중 유일하게 매매차익에 대해 과세 부담이 없다. 미래에
KB운용의 선구안…AI&로봇 ETF, 출시 한 달만에 34%↑

채권 2023.12.04 09:21:49

KB자산운용의 인공지능(AI)·로봇 상장지수펀드(ETF)가 최근 로봇주 급등세에 힘입어 출시 한 달 만에 30%를 웃도는 수익률을 기록했다. KB자산운용은 4일 ‘KB STAR AI ＆ 로봇 ETF’가 지난달 24일 상장 후 한 달간 34.1% 상승해 같은 기간 국내주식형 상장지수펀드(ETF) 중 가장 높은 수익률을 기록했다고 밝혔다. 한동안 약세를 보이던 국내 로봇 관련주들이 지난달 ‘지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법 개정안’ 시행에 따른 기대감으로 급등하면서 ETF도 덩달아 높은 수익률을 보였다. 최근 한 달간 두산
개인 채권 직접투자 46조…절반이 60대 이상 고령층

채권 2023.12.03 17:27:17

개인들의 채권 직접투자가 지난해부터 급증하자 금융당국이 주요 채권 판매사인 증권사들의 영업 관행 개선에 나섰다. 채권 개미 절반 이상이 60대 이상 고령층인 만큼 투자자에게 금리나 투자 유의사항 등을 명확히 고지하라고 권고했다.금융감독원은 3일 증권사들에 일제히 개인들의 채권 직접 투자액을 조사한 결과 5월 말 기준 45조 8000억 원으로 집계 돼 지난해 말보다 4조 6000억원 가량 증가했다고 밝혔다. 특히 개인들의 채권 직접 투자 규모는 2021년 말(23조 6000억 원)과 비교하면 17개월 만에 2배 가까이 증가했다.
[선데이 머니카페] 强달러 '주춤'…'H' ETF로 환리스크 줄여볼까

채권 2023.12.03 11:33:59

좀처럼 꺾일 기미가 보이지 않던 원·달러 환율이 최근 들어 가파른 하락세를 타고 있습니다. 11월 초만 해도 1350원까지 고공행진했던 것이 최근 1290대까지 내려갔는데요. 이처럼 종잡을 수 없는 환율, ‘서학개미’들에게는 꽤나 부담일 수 밖에 없습니다. 환리스크를 줄이고자 하는 투자자들의 수요를 겨냥해 자산운용사들도 최근 환율 변동에 영향을 받지 않는 환헤지 상품들을 다수 출시 중인데요. 이번주 선데이 머니카페에서는 환헤지 상품들의 최근 성과와 종류, 시장 규모 등을 종합적으로 살펴보겠습니다. ‘올해 최고 히트작’
중학개미 울상…코스피에도 못미친 수익

채권 2023.12.01 18:04:28

지난달 국내 투자자들이 10개월 만에 중국 주식을 다시 순매수했지만 수익률은 한국 증시에 투자한 사람만도 못한 것으로 나타났다. 특히 중국 주식에 투자하는 상장지수펀드(ETF)는 지난달 10개 중 9개가량은 마이너스 수익률을 낸 것으로 집계됐다. 1일 한국예탁결제원에 따르면 국내 투자자들은 지난달 중국(본토·홍콩) 주식을 총 1939만 달러(한화 253억 4273만 원)어치 순매수했다. 직전 달인 10월만 해도 2235만 달러를 내다팔았던 것과 정반대 행보였다. 국내 개인투자자들이 월간 기준으로 중국 주식을 순매수한 것
[데이터로 보는 증시]채권 수익률 현황(12월 1일)

채권 2023.12.01 17:04:52

1일 금융투자협회 따르면 3년 만기 국고채는 전일보다 0.4bp(1bp=0.01%포인트) 오른 연 3.587%에 장을 마쳤다. 20년물은 연 3.580%로 0.9bp 하락했고 통안증권 1년물은 1.0bp 내린 연 3.628% 거래를 마감했다. 신용등급이 AA-인 기업의 무보증 회사채 3년물 금리는 1.0bp 내린 연 4.309%, BBB- 금리는 0.3bp 하락한 10.753%로 떨어졌다.
[인사] 교보증권

채권 2023.12.01 16:37:50

◇교보증권 ＜지점장 신임＞ △부평지점 최성환 △여의도금융센터 임익환 △여의도지점 임주희 ＜지점장 이동＞ △영업부 이승우 △강남영업부 박지영 △서초금융센터 김상균
증권사 3분기 순익 14% 감소…IB 위축·부동산 평가손실 ?

채권 2023.12.01 12:53:57

국내 증권사들의 3분기 순이익이 8900억 원대로 전분기 대비 14% 가량 감소했다. 주식거래대금 증가로 수탁수수료는 증가했지만 기업금융(IB) 업무가 위축되고 부동산 익스포저(위험노출액) 관련 평가손실이 늘어난 영향이다. 1일 금융감독원이 발표한 '2023년 3분기 증권·선물회사 영업실적(잠정)’에 따르면 국내 60개 증권사의 3분기 당기순익은 8959억 원으로 전분기 대비 1507억 원(14.4%) 감소한 것으로 집계됐다. 수탁수수료와 채권 관련 손익 등은 증가했지만 IB부문 수수료와 해외대체투자, 상장지수
미래에셋운용, 제 18회 금융공모전 최우수상 수상

채권 2023.12.01 09:59:36

미래에셋자산운용이 금융감독원 주최로 11월 30일 개최된 제18회 금융공모전 시상식에서 최우수상(교육부장관상)을 수상했다고 1일 밝혔다. 금융감독원 금융공모전은 금융에 대한 국민들의 이해와 관심 향상, 학교 내 금융교육 활성화, 금융교육 우수 사례 및 우수 프로그램 발굴을 위해 마련된 대회다. 미래에셋자산운용은 이번 공모전에서 ‘청소년 금융스쿨: 디지털 금융’ 프로그램을 통해 청소년들의 금융 이해도를 높이고 합리적인 금융 생활의 토대를 마련한 공로를 인정받아 최우수상을 수상했다. 청소년 금융스쿨은 미래에셋자산운용이 중학교 자유학기제
삼성證"농심, 기대 못 미친 3분기 실적…목표가 60만→54만"

채권 2023.12.01 09:46:13

삼성증권(016360)은 1일 농심(004370)에 대해 “3분기 실적 둔화에 따라 적용 밸류에이션(평가가치)을 하향 조정한다”며 목표주가를 60만 원에서 54만 원으로 하향 조정했다. 농심의 전장 종가는 40만 5500원이다. 최지호 삼성증권 연구원은 이날 낸 농심 종목 보고서에서 3분기 북미 매출액 성장 둔화를 감안해 국내 경쟁업체의 내년 주가수익비율(PER) 배수 평균 13.4배에 15% 프리미엄을 적용해 농심 밸류에이션을 산출했다고 설명했다. 최 연구원은 밸류에이션 재평가를 위해선 미국 남부 시장 진출에서 성과를 내야 한다고
저무는 킹달러…美 월배당 ETF, 환헤지 상품만 승승장구

채권 2023.11.30 18:07:40

원·달러 환율이 이달 들어 1290원 선까지 무너지자 환율 변동의 영향을 받지 않는 환 헤지(위험 분산) 상장지수펀드(ETF)가 최근 다른 상품을 압도하는 수익률을 거두고 있다. 투자 전문가들은 당분간 달러 약세 압박이 지속될 수 있는 만큼 ETF 투자 때 환 헤지 여부를 면밀히 살펴야 한다고 조언했다. 30일 한국거래소에 따르면 ‘SOL 미국배당다우존스(H)’는 10월 30일부터 전날까지 6.37% 올라 국내 상장된 미국배당다우존스 ETF 6종 가운데 가장 높은 수익률을 기록했다. 10월 분배금(27원)까지 합하면 실