파이낸셜타임스(FT)는 5일(현지시간) FBI가 SEC 계량분석팀(QAU)에 수사요원들을 파견해 '알고리즘 트레이딩 전략'을 이용하는 헤지펀드와 트레이딩 회사들을 함께 조사하기로 했다고 보도했다.
알고리즘 트레이딩이란 컴퓨터 시스템에 주가와 수량ㆍ시간ㆍ시장상황 등의 알고리즘을 입력하면 자동으로 매매주문을 내는 거래를 뜻한다.
FT에 따르면 FBI와 SEC는 알고리즘 트레이딩 가운데 수백만건의 매수주문을 냈다가 재빨리 이를 취소해 시세차익을 챙기는 이른바 '레이어링' 기법에 주목하고 있다.
또 특정 단어가 인터넷이나 뉴스 사이트, 소셜네트워크서비스(SNS)에서 검색되면 수천분의1초 만에 주문을 내는 신종 '뉴스애그리게이션(news aggregation)' 방식도 조사 대상에 오른 것으로 전해졌다. FBI 등은 이 기법의 경우 주가에 호재가 될 만한 뉴스가 퍼지기 직전 순식간에 이뤄지기 때문에 내부자거래 위반 가능성이 있다고 보고 있다.
알고리즘 매매방식은 정보기술(IT) 발전에 힘입어 급속히 진화했지만 일부 트레이더들이 이를 악용해 시장을 교란시키며 부당이득을 취하고 있다는 의혹이 제기되고 있다. 또 컴퓨터를 이용해 자동으로 거래가 이뤄지기 때문에 거래자의 시장교란 의도를 밝히기도 까다롭다는 지적을 받고 있다.
SEC는 2010년 5월6일 다우존스산업평균지수가 장중 사상 최대 낙폭을 기록한 '플래시크래시' 사건에 알고리즘 매매가 연계됐다고 판단하고 이 기법을 즐겨 쓰는 업체들에 매매내역을 요구하는 등 본격적인 감시활동을 벌여왔으며 이번에 FBI가 가세하면서 보다 과학적인 수사가 가능해질 것으로 기대하고 있다.
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