4일(현지시간) 미 법무부는 캘리포니아 로스앤젤레스 연방법원에 제출한 소장에서 S&P에 우편(mail)·전신(wire) 사기와 금융기관 사기 등의 혐의를 적용했다.
소송 대상은 S&P가 2004년부터 2007년까지 시행한 주택담보대출 유동화증권(RMBS)과 부채담보부증권(CDO) 등의 신용평가다. S&P는 이 기간 각각 2조8,000억달러 규모의 RMBS와 1조2,000억달러 규모의 CDO에 대한 신용평가를 했다. 미 언론들은 법무부가 이 가운데 투자자들에게 매각된 후 가격이 급락한 약 30건을 타깃으로 하고 있다고 전했다.
미 법무부는 소장에서 S&P가 RMBS와 CDO 신용평가시장에서 점유율을 높이기 위해 채권을 발행한 투자은행들에 유리하도록 위험을 과소평가했고 이는 투자자들을 속이는 사기행위라고 주장했다.
S&P는 이에 대해 주택시장 붕괴와 금융위기를 '예측하지 못했다'는 이유로 정부로부터 부당한 처벌을 받고 있다고 주장했다. S&P는 이날 성명에서 "서브프라임모기지 CDO 가치가 급락할 것으로 예측하지 못한 데 대해 유감으로 생각하지만 2007년에 광범위한 평가를 했다"고 반박했다. 이와 함께 S&P는 자사의 신용평가가 수정헌법 1조에 따른 표현의 자유에 해당한다고 주장했다.
금융위기 발생 이후 S&Pㆍ무디스ㆍ피치 등 세계 3대 신용평가사들은 주택시장이 붕괴하기 전 서브프라임모기지 연계채권에 대해 지나치게 장밋빛 전망을 제시했다는 비난을 받았다. 금융위기 원인 등을 조사했던 미 의회 산하기관인 금융위기조사위원회(FCIC)는 2년 전 주요 신용평가사가 금융붕괴의 주요 원인이었다고 결론을 내린 바 있다.
◇부채담보부증권(CDO)=회사채나 대출채권, 신용파생 상품 등을 기초로 여러 개의 담보대출을 묶어서 만든 고위험^고수익 파생금융 상품. 미국의 서브프라임 사태는 주택대출을 유동화한 주택저당증권(MBS) 등을 기초로 천문학적 규모의 CDO 상품을 만들었으나 주택시장 침체로 주택대출이 부실화하면서 촉발됐다.
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >
