피플펀드, 업계 최초 AI 금융사기 탐지시스템 적용

무연체회생·초회차연체 등

신종 금융 사기 유형 탐지

사진 제공=피플펀드

온라인투자연계금융업체 피플펀드는 업계 최초로 머신러닝 기술을 활용한 인공지능(AI) 금융사기 탐지시스템을 적용했다고 2일 밝혔다.

AI 금융사기 탐지시스템은 무연체 회생, 초회차 연체 등 개인 신용대출에 관련된 새로운 금융 사기성 유형을 탐지하는 시스템이다. 무연체 회생은 차입자가 대출을 받은 뒤 연체 없이 개인 회생 신청을 하는 개인회생제도 악용 사례를 가리킨다. 초회차 연체는 대출을 받고 첫 회차 원리금부터 연체를 일으키는 고의적 연체 사례다. 회사는 지난 2월 말부터 시스템 개발에 착수해 3개월 간 모델 개발 및 두 차례 검증 테스트를 마쳤다.



피플펀드가 두 차례에 걸쳐 성능 검증 테스트를 한 결과 무연체 회생 예측 AI모델은 무연체 회생 탐지율을 기존 신용평가사가 제공하는 회생 예측 스코어 대비 3배 향상시킨 것으로 나타났다. 초회차연체의 경우 회사가 기존 신용평가모형과 초회차 연체 부속평가모형을 탑재한 신용평가모형을 자체 비교 분석한 결과 기존 대비 초회차 연체 평가모형은 초회차 연체율이 7.29배 높은 케이스를 선별해낼 수 있는 것으로 검증됐다.

회사 내 데이터 전략을 총괄하는 정승우 그룹장은 “무연체회생 의심 사례의 경우 일반 우량 중신용고객들과 특성이 거의 흡사하고 뚜렷하게 구분되는 징후가 없기 때문에 변수 간 비선형의 복잡한 관계를 정확히 읽어내기 위해 고도화된 AI 기술을 적용한 것”이라며 “피플펀드 데이터 전문가와 머신러닝 전문가들이 긴밀히 협업해 금융사기 신종 유형을 찾아내고 AI 금융사기 탐지시스템을 지속 고도화하겠다”고 말했다.

/조윤진 기자 [e-mail]