금감원, BIS비율 산출 내부모형 "내달중 승인"

국민·하나銀등 자체개발

금융감독원은 국민은행, 하나은행, 칼리온은행 서울지점 등 3개사가 주가ㆍ금리ㆍ환율변동 등 시장리스크가 반영된 BIS비율을 산출하기 위해 자체 개발한 내부모형 사용신청을 접수받아 심사 중이며 오는 7월 중 이를 승인할 예정이라고 14일 밝혔다.

현재 각 은행은 BIS비율 산출시 주식ㆍ채권ㆍ외환ㆍ파생상품 등 트레이딩 포지션에 대한 시장리스크를 표준방법 또는 내부모형으로 측정해 BIS기준 자기자본비율에 반영해야 한다.

표준방법은 BIS가 제시한 기준에 따라 각 트레이딩 포지션에 정해진 위험가중치를 적용해 소요자기자본을 산출하고 내부모형은 각 은행이 자체 개발한 시장리스크 측정모형으로 BIS비율을 산출하기 위해서는 금감원의 승인을 얻어야 한다.

현재 국내 19개 은행 중 시장리스크를 감안한 BIS비율 산출대상 10개 은행은 모두 표준방법을 사용하고 있으며 외국계 은행은 37개 지점 가운데 시장리스크 적용대상 16개 지점 중 현재 도이치은행ㆍ바클레이즈은행ㆍBNP파리바 등 3개 지점이 이미 내부모형 사용을 승인받았다.