라임자산운용이 지난해 10월 우선 환매중단을 선언한 메자닌 위주의 펀드 ‘테티스 2호’의 손실률이 최대 70%에 달하는 것으로 알려졌다.
2일 금융당국과 회계업계에 따르면 금융감독원은 최근 실사를 통해 테티스 2호 펀드의 손실률을 40~70% 정도 수준으로 잠정 결론 냈다. 라임자산운용은 지난달 판매사와 협의해 환매를 연기한 3개의 모펀드인 ‘플루토 FI D-1호’ ‘테티스 2호’ ‘무역금융펀드(플루토 TF1호)’에 대한 실사를 삼일회계법인에 맡긴 바 있다. 플루토 FI D-1호에는 사모채권이 주로 편입됐으며 테티스 2호는 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 등 메자닌이 주로 편입됐다. 무역금융펀드는 주된 투자 대상이 미국과 남미 등 헤지펀드다.
삼일회계법인은 테티스 2호 펀드 내에 투자된 기업별로 환매 가능성을 등급별로 나눠 분석한 뒤를 이를 종합하는 식으로 실사를 진행했고 금감원은 이 결과 성공적인 환매가 진행될 경우 원금의 60%를 건지고 부정적인 이슈가 발생할 경우 원금에서 겨우 30%를 돌려받는 데 그칠 수 있다고 잠정 결론 낸 것으로 알려졌다. 금융투자업계에서는 실사 이전부터 테티스 2호의 손실률을 40~70% 정도 수준으로 전망해왔다. 금감원 관계자는 “아직 공식적인 실사 결과를 받아보지 않은 상태라 구체적인 수치를 확인해줄 수는 없지만 그 정도 수준일 것”이라고 말했다.
테티스 2호는 라임자산운용이 환매 중단을 선언한 펀드 가운데 가장 먼저인 이달 중순 중 실사 결과가 나올 예정이다. 라임자산운용은 지난해 10월 가진 기자간담회에서 테티스 2호의 자펀드 18개의 환매중단액이 2,191억원이라고 밝혔지만, 업계는 이후 이보다 환매중단 금액이 크게 확대됐을 것으로 보고 있다. 여기에 사모채권을 주로 편입한 ‘플루토 FI D-1호’와 무역금융펀드를 합하면 3개 모펀드를 기반으로 한 자펀드들의 전체 환매 중지 금액은 1조5,000억원 수준에 달한다. /양사록기자 sarok@sedaily.com
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