이달 들어 원·달러 환율의 불안이 이어지는 가운데 금융·외환위기 징조를 미리 알려주는 모델이 개발된다.
한국은행은 24일 ‘데이터 기반 금융·외환 조기 경보 모형’ 보고서에서 “최근 인공지능(AI)과 머신러닝 알고리즘을 적용해 신뢰할 수 있는 조기 경보 모델을 개발했다”고 밝혔다. 은행, 채권·주식, 외환 등을 모두 반영한 복합금융압력지수(CFPI)를 기준으로 위기·시장 불안 기간을 식별한 뒤 위기 발생 메커니즘을 포착할 수 있는 모형이다.
한은이 지난 1998년부터 2023년까지 여러 조기 경보 모형과 ML 알고리즘 적용 모형을 비교한 결과, ML 모형의 예측력이 가장 우수했다. 이 모형에서 경보 지수는 위기 발생에 수개월 앞서 뚜렷하게 상승했다. 특히 2008년 글로벌 금융위기나 2022년 레고랜드 사태 등과 비교해 2020년 코로나 19 위기 당시에는 지수가 단기간에 급등했다.
박정희 한은 디지털혁신실 과장은 “최근 다양한 영역에서 활용되는 AI·ML 기술이 기존 방법과 비교해 예측력이 좋은 조기 경보 모형을 개발하는 데도 유용한 것으로 판단된다”고 설명했다.
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