13일 금융권에 따르면 금융그룹 최초의 AI 투자자문사인 신한AI가 지난달 말 금융감독원으로부터 투자자문업 인가를 받았다. 앞서 로보어드바이저를 표방한 자산운용사들은 있었지만 AI를 전면에 내세운 투자자문사 인가는 이번이 최초다.
신한AI의 사업모델은 고유자산운용은 물론 20만개의 금융상품과 시장에 대한 30년치 정형 및 비정형 데이터를 기반으로 도출한 시장예측과 투자 솔루션을 은행 등 주요 그룹사와 경쟁 금융사에 제공하는 것이며, 이번에 획득한 인가를 근거로 AI투자 모델을 통한 자문도 가능해졌다.
신한금융그룹은 앞서 IBM의 AI 엔진 왓슨의 일부 알고리즘을 탑재한 ‘네오’를 개발했다. 지난해 ‘보물섬 프로젝트’를 통해 딥러닝 기반의 투자예측 모델을 구축하고 과거 데이터를 바탕으로 투자 성과를 비교하는 테스트를 진행한 결과물이다. 이 과정에서 투자 유망 지역을 선별하는 마켓센싱, 강화학습을 통한 자산배분 최적화, 투자자별 리스크 선호도 및 목표수익률 등을 반영한 상품 추천 개인화 등 각 모듈의 성능을 강화했다. 신문기사, 전문가 보고서부터 정부·중앙은행 데이터까지 비정형 데이터 분석에 있어 ‘네오’의 학습 범위나 처리 정보량은 독보적이다.
이제부터는 실거래 운용을 통한 시스템 고도화에 나서게 된다. 가령 일본의 수출규제 강화나 미중 무역분쟁 등의 예상하지 못한 이벤트가 발생했을 때 이벤트 감지와 변동성 관리, 리밸런싱 등을 실제 투자·운영에 적합하게 정교화하는 식이다. 투자 지역 및 상품 선별부터 투자 제안과 관리까지 가능한 디지털 자산운용 플랫폼이 완성되면 이를 바탕으로 관련 지수나 알고리즘 판매는 물론 비대면 투자일임업, 인간 펀드매니저가 없는 펀드 운용까지 가능해진다.
지난 7일 지주 이사회에서 신한AI에 400억원 규모의 증자 안건을 의결하고 추가 투자를 완료했다. 글로벌 AI 전문기업과의 해외 사업 확대도 본격화한다. 신한AI는 앞서 캐나다의 AI 전문기업 ‘엘리먼트AI’와의 협약을 체결하고 시스템 고도화는 물론 투자 및 사업 기회 공동 발굴을 추진해왔다. 엘리먼트AI는 마이크로소프트·텐센트·인텔 등 글로벌 정보기술(IT) 기업에서 투자받은 AI 전문 연구소로 자본시장·은행업·보험·제조 등 여러 분야에서 AI 자문을 제공하고 있다.
신한금융의 한 관계자는 “데이터 학습량이 늘어나고 실거래 운용 경험이 쌓일수록 네오의 정확성은 높아질 수밖에 없다”며 “고유자산운용부터 프라이빗뱅킹(PB)의 보조업무 같은 금융서비스를 넘어 최고의 AI 기술력을 갖춘 IT 기업으로 새로운 사업영역을 개척하게 될 것”이라고 말했다.
/서은영기자 supia927@sedaily.com
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