내년 1월부터 은행들은 외화 현금화가 쉬운 외화 자산을 더 쌓아야 한다. 금융시장 불안으로 외화자금의 대량 유출이 발생하더라도 버텨낼 수 있도록 안전판을 마련하는 차원이다.
금융위원회는 30일 외화 유동성 커버리지 비율 (LCR·Liquidity Coverage Ratio) 도입을 담은 ‘은행업감독규정 개정안’을 의결했다고 밝혔다. 지난 6월 정부가 발표한 외환건전성 제도 개편 방안의 후속조치다.
외화 LCR은 뱅크런을 가정한 유동성 위기 상황에서 30일 동안 빠져나갈 수 있는 외화 규모 대비 즉시 현금화 가능한 고(高)유동성 외화자산 비율이다. LCR이 높다는 것은 위기 상황이 벌어져도 바로 현금화할 자산이 많아 은행들 스스로 생존할 수 있다는 것을 뜻한다.
지금까지는 당국이 은행들에게 50% 이상을 유지하도록 지도해 왔지만 내년부터는 의무사항으로 바뀐다. 비율 역시 내년 60%, 2018년 70%, 2019년 80%까지 단계적으로 높여야 한다. 오는 2019년에는 1개월 동안 은행에서 빠져나가는 순현금유출액(외화부채-외화자산)이 100억 달러일 경우 바로 현금화할 수 있는 선진국 국채 등을 80억 달러 이상 쌓아둬야 한다는 뜻이다.
다만 전북은행과 제주은행, 광주은행 등 외화부채 규모가 5억 달러 미만이고 총부채에서 외화부채가 차지하는 비중이 5% 미만인 은행은 규제 대상에서 제외된다. 외국은행 국내 지점과 수출입은행도 규제 대상에서 빠진다. IBK기업은행, 농협, 수협 등 특수은행은 내년 40%에서 매년 20%포인트씩 높여 2019년 LCR 80%를 맞춰야 한다. 산업은행의 최종 LCR 규제 비율은 60%로 다른 특수은행보다 다소 완화됐다.
은행들은 매 영업일 외화 LCR을 산정하고, 이를 매월 금융감독원장에게 보고해야 한다. LCR 규제를 1~2회 위반하면 금융당국에 사유서와 달성계획서를 제출하고 3~4회 위반 때는 규제 비율을 5%포인트씩 높여야 한다. 5회 이상 위반하면 LCR을 맞출 때까지 신규외화자금 차입(만기 30일 이내인 콜머니 제외)이 금지된다.
기획재정부장관과의 협의를 거치면 일정 기간 완화된 규제 비율을 적용받을 수 있다. 위기 시 LCR 규제를 지키느라 실물 부문의 외화공급이 줄어드는 것을 막기 위한 조치다.
외화 LCR과 중복되는 △7일 만기불일치 비율 △외화 여유자금 비율 △외화 안전자산보유 비율은 폐지됐다.
바뀐 규정은 고시 절차를 거쳐 내년 1월 1일부터 적용된다.
금융위 관계자는 “대외 충격시에도 국내은행들이 즉시 거래가 가능한 고유동성자산을 확보하고 있어 실물부문 외화공급의 연속성을 확보할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.
/조민규기자 cmk25@sedaily.com
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