KR선물 신동국 이사는 현재 서울경제TV의 ‘해외선물의 신’ 해설위원이며, 경기과학고, KAIST(한국과학기술원)을 졸업했고 파생상품을 전공한 정통파이다. 삼성경제연구원(SERI)이 첫 직장이었고 신한BNPP자산운용, 한국투신 그리고 마이다스에셋자산운용 등에서 펀드매니저 생활을 하였다. 최근에는 숭실대 겸임교수로 강의중이며 파생상품을 알리기 위해 강의 및 집필 활동 중이다.
10회: 2016년 12월 23일 금요일 15시 기준
성탄절을 앞둔 조용한 시장
1. S&P500 12월물 (ESH7) : 박스를 벗어날 재료가 부재한 시장, 박스권 매매
전일 미국 경제지표로 3분기 GDP가 직전 3.2%, 예상치 3.3%를 넘는 3.5%로 발표되었습니다. 11월 근원 내구재수주도 직전치 0.9%, 예상치 0.2%에서 0.5%로 발표되었습니다. 신규수당실업건수는 27.5만명으로 이전치 25.4만명이나 예상치 25.6만명보다 높게 나왔습니다. 긍정적 경제상황지표(GDP, 내구재수주)와 다소 부정적인 고용지표는 결국 상쇄되었습니다. S&P500 지수선물은 고가와 저가의 차이가 9.50p(2,261.00-2,251.50p)로 10p 미만이었고, 일별 변동도 -0.11% 입니다. 가격 수준은 전주말 종가 2,255.75p 부근, 범위로는 2,247~2,273p의 박스(차트A)가 당분간 이어질 것입니다. 금일 S&P500 선물은 2,252(전일 저가 수준)~2,265p(목요일 새벽수준) 범위를 예상합니다.
2. Euro-FX 3월물 (6EH7) : 2일간의 반등 마무리, 고점 매도 유효
전일 유로화는 1.05355$ 까지 상승하며 차트로는 상승의 시도(차트B)가 있었습니다. 직후 1.047$ 수준까지 하락했고 현재 횡보의 모습을 보이고 있습니다. 그러나 시장에는 유로화의 하락요인이 가득합니다. ECB통화정책에 대한 실망, 미국의 금리인상 가속 예상, EU자금유출 등이 그것입니다. 현재 103 수준의 달러인덱스(차트C)는 102.81을 지지로 103.10, 103.40, 103.65에 대한 단계적 상승 시도를 예상합니다. 이는 유로화로는 1.04700$, 1.04400$, 1.04100$ 수준으로 예상합니다. 금일은 2일간의 반등을 접고 1.04400~1.05200$의 범위를 예상합니다.
3. 원유 2월물 (CLG7) : 52$ 상회하는 수준에서의 등락, 박스권 매매 유효
전일 원유는 아래 위로 흔들렸고 전일 대비 +0.30%로 마감했습니다. 개장 직전 52.08$까지 급한 하락을 보습을 보이던 원유는 경제지표 호조와 달러인덱스 약세 등의 영향으로 55분만에 1.11$ 급등하여 53.19$까지 상승했습니다. 그러나 바로 진정한 원유는 53$ 이하로 하락했고 52.65$로 마감했습니다. 전일 원유재고 증가에 따른 급락 부분을 만회하는데 실패하여 당분간 추가적 상승은 제한적으로 보입니다. 금일은 52.08(전일 저가)~53.19(전일 고가)$의 범위를 예상합니다.
4. 금 2월물 (GCG7) : 박스권 흐름에 동참하는 금, 박스권 매매 유효
최근 금가격의 고점은 월요일 1,144.4$, 화요일 1,141.7$, 수요일 1,138.8$, 전일 1,135.5$ 입니다. 금주의 저가 1127.3$ 지지를 받으면서 고점을 낮추는 모습입니다. 달러인덱스는 103수준이고 변동성 지수, VIX는 11%대에서 안정세를 보이고 있습니다. 최근 시장은 위험요인의 반영이 안되고 있습니다. 달러인덱스의 고점 돌파에 따른 지지선 하방 돌파도 예상하나 금일은 박스(차트 D) 로 접근해야 합니다. 금일은 1,127.3(금주 저가)~1,135.5(전일 고가)$ 범위를 예상합니다.
#1. SEN PORTFOLIO : 단기는 당일 매매(종가 청산), 장기는 해당월물 최종거래일
A. S&P지수선물의 박스권 흐름 (60분 차트, 12월 6일 이후)
B. 2일간의 유로화 반등세와 전일 유로화의 일시적 반등 (15분 차트, 12월 20일 이후)
C. 달러인덱스의 주요 지지선 및 저항선 (15분 차트, 12월 15일 이후)
D. 박스권으로 진입한 금가격 (60분 차트, 12월 6일 이후)
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