이재명 대통령이 금융권의 이자 장사를 지적한 지 나흘 만인 28일 금융 당국은 전 업권 협회장을 소집해 혁신성장 금융 활성화 구상을 공유했다. 당국은 금융사가 지분 투자 시 부여받는 400%의 위험 가중치를 100%로 낮추기 위해 특례조항부터 정비하기로 했다.
권대영 금융위원회 부위원장은 이날 간담회에서 “시대 여건에 맞지 않는 위험 가중치 등 건전성 규제를 포함해 전반적인 업권별 규제를 살펴봐 조속히 개선할 것”이라면서 “이를 토대로 금융권이 생산적 분야로 자금 공급을 확대할 필요가 있다”고 강조했다.
금융 당국은 바젤3 같은 국제금융규범상 위험 가중치를 하향 조정할 수 있는 특례 요건을 구체화할 계획이다. 예를 들어 바젤3에는 특정 경제 분야 지원을 목적으로 정부가 투자금을 보조하는 경우 위험 가중치를 예외적으로 100%를 책정할 수 있도록 규정돼 있다. 원칙적으로 금융사가 지분 투자나 펀드 출자를 할 때 투자금의 400%의 위험 가중치를 매기는데 일종의 예외를 둔 것이다. 하지만 ‘특정 경제 분야’나 ‘정부가 투자금을 보조하는 경우’에 대한 해석이 다소 모호하다 보니 금융사들이 예외 규정을 폭넓게 활용하지 못하는 문제가 있었다. 이에 당국은 국책은행이 20%의 선순위 투자를 하거나 후순위로 7.4% 이상 보조하는 경우 등으로 예외 요건을 명시하는 방안을 들여다보고 있다.
금융 당국은 가계대출을 늘린 금융사에 대해서는 자본 적립 부담을 높이기로 했다. 당국은 주택담보대출에 적용하는 위험 가중치 하한을 현행 15%에서 25%로 높여가는 방안을 검토하고 있다. 다만 위험 가중치를 급격하게 끌어올리면 금융사의 자본 적립 부담이 과도하게 커질 수 있는 만큼 신규 대출에 대해서만 이를 우선 적용하는 방안이 거론된다. 금융 당국 관계자는 “위험 가중치 하한을 단기에 올리면 금융사가 자본 비율을 관리하기 위해 기업대출을 소극적으로 취급할 수 있다”면서 “구체적인 목표치를 새로 정하기보다는 시장 상황을 보며 단계적으로 조정하는 게 바람직할 것”이라고 전했다.
위험 가중치는 채무자가 대출을 갚지 못할 때를 대비해 설정하는 비율이다. 돈을 떼일 위험이 클수록 가중치를 높게 둔다. 금융사의 건전성 지표인 자기자본비율 계산 시 각각의 대출·투자액에 가중치를 적용한 값을 분모로 하기 때문에 위험 가중치가 높은 대출을 많이 취급할수록 자본 비율이 떨어진다. 반대로 특정 대출의 위험 가중치를 높이면 건전성 부담에 취급을 줄일 수밖에 없다.
참석자들은 영업용순자본비율(NCR) 규제 등 기업 투자를 가로막는 다른 자본 규제도 함께 손봐야 한다고 조언했다. NCR은 증권사의 경영 건전성을 판단하는 대표적인 지표로 일정 수준 이상을 유지하지 못할 경우 업무 범위 제한 등 제재를 받는다. 금융투자협회의 관계자는 “공급망 하단에 위치한 기업들에 대한 자금 조달은 중소형 증권사의 몫”이라며 “중소형 증권사의 현실에 맞도록 NCR 규제 유연화가 필요하다”고 말했다.
금융 당국은 민관 합동 100조 원 펀드 조성에 금융사가 적극 참여해줄 것을 당부했다. 이 펀드는 인공지능(AI)·바이오·에너지 등 첨단전략산업에 투입할 자금을 마련하기 위한 목적으로 조성하는 것이다. 당국은 산업은행을 통해 50조 원을 확보하고 민간 금융사와 연기금, 개인투자 자금을 통해 50조 원을 마련하는 방안을 검토하고 있다. 상황에 따라서는 펀드 규모를 더 확대하는 방안도 들여다보고 있다. 금융 당국 관계자는 “시장 참여자와 기업, 전문가와 함께 현장과 수요자 중심의 태스크포스(TF)를 구성할 것”이라고 밝혔다.
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