1일 블룸버그에 따르면 미국계 자산운용기관 핌코는 지난해 9월 말 자사 창업자이자 간판주자였던 빌 그로스가 경쟁사로 이적한 후 30년 만기 국채자산 보유규모를 다섯 배가량 늘렸다.
특히 올 1·4분기 중에만도 미국 30년 만기 국채 보유량을 두 배 이상 늘려 지난 3월 말 현재 보유한 해당 국채 규모가 186억달러에 달했다. 핌코의 3월 말 현재 총 운용자산 규모가 1,100억달러였던 점을 감안하면 전체 자산의 약 17% 정도를 30년 만기 국채에 올인한 셈이다.
반면 핌코는 미국의 물가연동국채(TIPS)를 대거 처분했다고 블룸버그는 소개했다. 핌코가 지난해 9월 말 이후 팔아치운 TIPS 규모는 기존 보유량의 30%에 달하는 것으로 전해졌다. 미 연방준비제도(Fed·연준)의 연내 금리 인상 가능성에도 불구하고 핌코는 물가 상승보다 장기적 저금리 추세에 한층 더 무게를 싣고 투자했다고 볼 수 있다.
다만 핌코의 투자판단이 옳았는지는 미지수다. 투자은행 뱅크오브아메리카메릴린치에 따르면 핌코가 1·4분기에 30년 만기 국채를 대거 사들인 직후 두 달간 해당 채권 가격이 6%가량 하락했기 때문이다.
한편 핌코는 주요 신흥국가 및 유럽의 일부 신용불안 국가에 대한 신용파생상품 투자를 대거 줄인 것으로 나타났다. 특히 중국·브라질·인도네시아·멕시코 채권에 연계된 신용부도스와프(CDS) 자산의 경우 지난해 말 114억 달러어치를 보유했다가 대거 매각해 3월 말 현재 보유 규모는 67억달러 수준으로 줄었다. 핌코는 이탈리아 및 러시아 채권 연계 CDS 자산도 1·4분기 중 48억달러어치나 매도했다고 블룸버그는 설명했다.
핌코의 간판 투자상품인 토털리턴펀드의 자산 규모는 지난해 말 1,420억달러였으나 올 3월 말에는 1,170억달러까지 축소됐다.
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