18일 한국의 부도위험을 반영하는 5년 만기 외국환평형기금채권(외평채)의 신용부도스와프(CDS) 프리미엄이 아시아 금융시장에서 150bp(1bp=0.01%포인트)에 거래됐다.
전날 뉴욕 금융시장에서 거래된 외평채 CDS 프리미엄 143bp보다 7bp 오른 것으로 지난 1월31일 150bp 이후 가장 높은 수준이다. 한국물의 CDS 프리미엄은 5월 들어 보름 만에 30bp 급등했다. 글로벌 금융시장의 불안심리가 반영된 탓이다.
CDS는 채권을 발행한 기업이나 국가가 부도났을 때 손실을 보상해주는 상품이다. CDS 프리미엄의 상승은 신용도가 나빠져 채권 발행비용이 그 만큼 많이 든다는 것을 의미한다.
시중은행의 한 외환딜러는 "한국물의 CDS 프리미엄이 오늘 개장 초 150bp 수준에 체결된 이후 거래가 뜸했다"면서 "글로벌시장 금융불안으로 한국물 신용위험이 가시화한 탓에 CDS 프리미엄 상승폭이 커졌다"고 설명했다. 한국물의 CDS 프리미엄이 치솟으면서 국내에서 통화스와프(CRS) 낙폭이 커지고 스와프베이시스 역전현상도 심해졌다.
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