지난 한 해 상환된 지수형 주가연계증권(ELS)의 수익률은 -0.78%로 ELS 리그테이블 집계 이후 처음 마이너스 수익률을 기록했다. 손실을 본 지수형 ELS는 단 2개에 불과했지만 러시아 기업 지수에 투자한 ELS가 -45.68%의 수익률을 기록하며 전체 지수형 ELS 수익률을 주저앉혔다. 러시아 ELS를 제외하면 3~5%의 수익률을 올려 전년(3.6%) 수준의 수익률이다. 종목형 ELS의 수익률은 전년(-22.97%)보다는 손실을 회복한 -15.17%를 기록했지만 전체 종목형 ELS의 40%가 여전히 손실을 본 것으로 나타났다.
3일 서울경제신문이 금융정보업체 에프앤가이드에 요청한 ELS 리그테이블에 따르면 조기상환·만기상환 구분 없이 지난 한 해 동안 상환된 지수형 ELS는 총 1만5,593건으로 전년(7,658건)보다 두 배가량 늘었다. 손실을 본 채 상환된 지수형 ELS는 러시아 주요기업 지수(Russian Depositary Index)를 기초자산으로 하는 2개 상품들로 전년(13개)보다 줄었다.
지수형 ELS 중에서는 홍콩 H지수를 기초자산으로 쓴 ELS가 5.08%로 가장 좋은 수익률을 기록했다. 지난 2015년 하반기부터 폭락했던 H지수가 반등함에 따라 ELS 성과가 회복한 것이다. 그 뒤를 이어 중국 상하이 A주에 투자하는 ‘FTSE China A50’이 3.69%를 기록했다. 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴, Brexit) 영향으로 지난해 가장 많이 상환된 ‘DJ유로STOXX50 주가지수’ ELS는 3.38%를 기록했다. 하지만 러시아 주요기업 지수 ELS는 3년 만에 상환되며 발행 당시 1,800대선이던 지수는 지난해 1,000선 아래로 떨어지며 수익률 -45.68%로 가장 저조한 성적을 기록했다.
상환된 종목형 ELS 1,643개 중 41%에 해당하는 680개가 손실을 봤다. 정보기술(IT), 유가, 은행주들을 기초자산으로 편입한 종목형 ELS는 높은 수익률을 기록한 반면 중국 관련 소비재·엔터테인먼트·해운·중공업·조선 등의 기초자산을 보유한 ELS는 큰 폭의 손실을 기록했다. 특히 삼성그룹 계열사들이 편입된 ELS들의 성적이 저조했다. 삼성엔지니어링이 -83.23%, 제일기획이 -73.72%, 삼성중공업(010140)이 -71.25%, 호텔신라가 -55.73% 등이 수익률 하위권에 이름을 올렸다.
증권사별로는 지난 3·4분기 반짝 성적이 좋았던 유안타증권(003470)의 1년 성적이 가장 나빴다. 유안타증권은 3·4분기 10.15%의 수익률로 1위에 올랐지만 1년 수익률은 -14.36%를 기록했다. 대규모의 ELS 손실을 입었던 한화투자증권이 -7.55%를 기록하며 꼴찌에서 두 번째라는 불명예를 안았다. 미래에셋대우는 증권사 중 세 번째로 많은 상환규모를 선보이며 총 수익률 3.37%로 1위에 등극했다. 현대증권(3.18%), 한국투자증권(3.16%), 삼성증권(016360)(3.08%)이 그 뒤를 이었다. /박시진기자 see1205@sedaily.com
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