서울남부지검 증권범죄합동수사단(단장 김형준 부장검사)은 캐시아 측의 자본시장법 위반 등 혐의에 대해 수사에 착수했다고 25일 밝혔다. 한맥증권은 2013년 12월 12일 코스피 200 12월물 옵션을 주문하면서 직원의 주문 실수로 시장 가격보다 현저히 낮거나 높은 가격에 매물을 쏟아내 460억원대의 손실을 봤다. 이 회사는 착오 거래 당시 캐시아 측이 ‘알고리즘 매매 기법’을 이용해 당시 시장가보다 낮은 호가 주문을 빠른 속도로 반복 제출, 시세를 조종했다며 지난 11월 서울남부지검에 고소장을 제출했다.
알고리즘 매매는 정해진 주가와 정보 등 조건(알고리즘)에 따라 전산프로그램을 통해 자동으로 이뤄지는 고도화된 매매를 말한다. 캐시아 측이 이를 통해 올린 부당이득은 354억원으로 추정된다. 한맥증권은 또 캐시아 측이 비정상적인 주문을 내기 위해 불법전용선(FEP서버)을 이용했을 가능성이 있다고 주장하고 있다. 검찰 관계자는 “이제 막 수사에 착수한 단계”라며 “캐시아의 거래에 위법성이 있는지 여부를 파악할 것”이라고 말했다. 한맥증권은 이 사고 이후 금융위원회로부터 부실금융기관으로 지정돼 지난 2월 16일자로 법원의 파산 선고를 받았다.
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