지난해 국내 금융회사 장외파생상품 거래 규모가 전년 대비 6.6% 증가했다. 2020년은 코로나19 여파로 5% 넘게 거래 규모가 줄어들었는데 1년 만에 다시 회복한 것이다. 대외무역이 늘고 글로벌 금리가 오름에 따라 금리 변동성이 높아지면서 장외파생상품 수요도 높아졌다는 분석이다.
25일 금융감독원은 지난해 국내 금융회사의 장외상품 거래규모가 총 1경 8146조 원으로 전년 대비 1127조 원(6.6%) 증가했다고 밝혔다.
상품별로는 통화 관련 거래가 1경 3776조 원으로 전체 75.9%를 차지했다. 글로벌 경기 회복에 따른 대외 무역 규모 증가로 외화 관련 헤지 수요가 증가한 영향이다. 이자율 관련 4117조 원(22.7%), 주식 관련 194조 원(1.1%), 신용 관련 18조 원(0.1%) 등 순이었다. 지난해 중 기준금리 인상(0.5%→0.75%→1.00%)에 따라 높아진 금리 변동성을 헤지하기 위한 수요가 증가한 영향이다.
금융권역별로는 은행이 1경 4323조 원(78.9%)으로 가장 큰 비중을 차지했고 다음으로 증권 2780조 원(15.3%), 신탁 875조 원(4.8%) 등이었다. 은행 장외파생상품 거래는 통화선도(1경 820조 원), 이자율스왑(2861조 원) 등이 대부분을 차지했다. 통화선도는 미리 정한 가격으로 미래 시점에 특정 통화를 매매하기로 하는 계약이다. 이자율스왑은 이자율 리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자를 상호 교환하는 거래다.
같은 기간 거래 잔액은 1경 1305조 원으로 2020년 말(9935조 원) 대비 1370조 원(13.8%) 증가했다. 이자율 관련 거래가 6984조 원(61.8%)로 가장 큰 비중을 차지했다. 다음으로 통화 관련 4150조 원(36.7%), 신용 관련 73조 원(0.6%), 주식 관련 68조 원(0.6%) 등 순이었다.
지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 중개·주선 거래 규모도 늘었다. 287조 6000억 원으로 전년 대비 56조 3000억 원(24.3%) 늘었다.
금감원은 “지난해 글로벌 경기 회복에 따른 대외무역 규모 증가와 대내외 금리 상승 기조로 인한 금리 변동성 상승으로 기업과 금융회사의 통화·금리 관련 헤지 수요가 늘었다”고 설명했다. 장외파생상품 거래 대부분이 국내 회사와 외국 회사 간 거래(약 60% 이상)란 점에서 금융리스크의 국경 간 이전 가능이 높아졌다는 분석이다.
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