[한국은행] 은행 부실 조기 발견한다

한국은행은 28일 개별은행의 경영상태를 정확하게 분석하고 문제은행을 조기에 발견, 대응하기 위한 「은행 경영실태분석모형」을 개발했다고 밝혔다.한은은 지난 2월중 미국 연방준비은행(FRB)의 은행경영분석 전문가로부터 자문을 받아 분석모형을 확정했으며 향후 개별은행에 대한 대출한도를 차등 배정하는 등 통화신용정책 수행에 이를 적극 활용할 예정이다.

한은이 개발한 분석모형은 현재의 은행 경영상태를 분석하는 「동향분석모형(CLEAR MODEL)」과 「예측분석모형(FORESEE MODEL)」등 2가지로 구성된다.

우선 동향분석모형은 자본적정성 유동성 수익성 자산건전성 재무위험성 등 5개부문으로 구분, 각 부문별 평점에 부문별 가중치를 감안한 종합평점으로 경영상태를 평가하게 된다.

예측분석모형은 회귀분석을 이용해 1년후 은행이 부실화될 확률을 산출하는 「CLEAR LOGIT MODEL」등 4개의 모형으로 구성돼 미래의 경영악화 가능성을 예측한다.

한은은 분석모형을 통화신용정책에 활용하는 것 외에도 유동성 악화 가능 은행을 상시 감시대상 은행으로 선정하고 개별은행에도 문제요인을 통보, 대처방안을 강구토록 유도하는 한편 데이터의 분석과 정보제공을 체계적으로 처리하는 「경영분석전산시스템(FAIR SYSTEM)」을 구축할 예정이라고 밝혔다./최성범 기자 [e-mail]