바젤위, 은행 단기유동성 관리 기준 완화

바젤은행감독위원회(BCBS)가 은행이 보유한 우량 회사채를 고(高)유동성 자산으로 인정하기로 했다. 16일 금융위원회와 금융감독원에 따르면 국제 은행감독기구인 BCBS는 주요20개국(G20) 서울정상회의에서 승인된 규제개혁 일정에 따라 오는 2013년부터 단계적으로 시행되는 바젤Ⅲ를 조문화한 기준서를 발표했다. 바젤Ⅲ는 은행의 자본건전화 방안으로 BIS 자기자본비율을 8%로 유지하고 기본자본비율을 4% 유지하는 것을 골자로 하고 있다. 이날 승인된 기준은 은행의 운영 리스크를 산출해 위험가중자산에 포함시키기 위한 방안이다. 이번에 확정된 기준서에 따르면 신용등급 AA- 이상 우량 회사채를 비롯해 담보자산에 대한 우선 변제권이 있는 우량자산담보채권(커버드본드)은 고유동성 자산으로 분류된다. 지난해 12월 발표된 기존 공개초안에는 현금과 국채만 고유동성자산으로 인정됐다. 우량 회사채까지 고유동성자산으로 인정될 경우 은행들이 단기유동성비율(LCR) 기준 100%를 맞추는 부담이 다소 줄어들 것으로 보인다. BCBS는 또 위기발생시 예금이탈률을 ▦소매 및 중소기업 안정예금 7.5%→5% ▦거래관계가 있는 금융기관 100%→25% ▦정부ㆍ중앙은행ㆍ공공기관 예금 100%→75%로 완화했다. 이탈률이 완화되면 은행 입장에서는 유동성비율 관리가 유리해질 것으로 보인다. BCBS는 또 순안정자금조달비율(NSFR) 계산시에도 만기 1년 이하 예금을 안정자금으로 인정하는 비율을 기존 85%에서 90%로 상향 조정해 은행의 운영 리스크에 숨통을 터줬다. BCBS는 당초 은행의 자본으로 인정하지 않기로 한 공제항목 가운데 ▦시차에 의한 이연법인세 ▦모기지서비스권리 ▦비연결 타금융사 투자지분의 15%까지는 기본자본으로 인정하는 예외조항을 신설했다. G20정상회의에서 규제 대상으로 정한 시스템적으로 중요한 금융기관(SIFI)에 대한 규제기준 및 조건부자본 관련 내용은 향후 규제방안이 확정된 후 기준서에 추가로 반영될 예정이다. 한편 금감원은 내년 1월초 바젤Ⅲ 기준서를 번역해 책자로 발간할 예정이다.