농협은행, 국내 은행권 최초 LBVAR 모형 도입

최신 경기예측모형 도입해

스트레스테스트 고도화

사진 제공=NH농협은행

NH농협은행은 ‘NH 경기예측모형(NH Large Bayesian Vector AutoRegression·이하 NH LBVAR)’을 국내 은행권 최초로 도입했다고 16일 밝혔다.

이 모형은 경제 변수를 최대 30개까지 반영할 수 있다. 또, 머신러닝 기법을 활용하고 발생확률 예측, 경기충격 파급효과 고려 등 기존 VAR 모형을 대폭 개선했다. 실제로 LBVAR 모형은 활용 범위가 넓어 미 연방준비위원회(Fed)와 유럽 중앙은행(ECB)가 경기예측 및 정책효과분석 등에 쓰이고 있다.



반채운 리스크관리부문 부행장은 "최근 경기침체가 예상됨에 따라 스트레스테스트가 강조되고 있다"며 "새롭게 도입한 경기예측 모형은 경기충격 영향을 효과적으로 시뮬레이션 할 수 있어 향후 활용도가 매우 높을 것”이라고 밝혔다.

한편 농협금융지주와 농협은행은 지난달 25일 NH LBVAR 모형을 활용해 자체정상화계획 작성을 완료했다.