NH-아문디자산운용은 투자 포트폴리오의 위험을 선제적으로 관리하기 위한 통합자산운용시스템 ‘알토(Alto)’를 오픈했다고 6일 밝혔다.
NH-아문디자산운용은 체계적인 투자 프로세스를 정립하고 ‘위험한도(risk budgeting)’를 도입하는 등 투자위험을 관리하고 있다. 하지만 운용과정에서 가격변화 등에 따라 사후적으로 위험한도를 벗어나는 경우도 발생한다.
알토는 이 같은 한계를 극복하기 위해 투자를 실행하기에 앞서 포트폴리오의 위험을 미리 파악할 수 있도록 하는 시스템이다. 펀드매니저가 실제 운용에 앞서 사전적으로 투자·리스크 여건의 변화에 따른 다양한 포트폴리오의 결과를 시뮬레이션할 수 있는 것이 특징이다. 이를 통해 위험한도 투자원칙을 강화해 운용의 신뢰를 크게 높일 수 있도록 했다. 알토 시스템은 프랑스 아문디운용이 사용하고 있는 자산운용시스템을 모델로 했다. 아문디운용은 1,500조원 가량을 운용하는 유럽 1위, 글로벌 8위의 자산운용사다. 지난 2015년부터 정보기술(IT)과 리스크 전문인력을 파견해 시스템 개발을 진행해왔다.
한동주 NH-아문디자산운용 대표이사는 “알토는 수익과 위험을 프로세스에 의해 관리한다는 회사의 운용철학을 시스템으로 구현한 것”이라며 “농협금융그룹이 자산관리와 자산운용의 명가로 도약하는 데 시스템적 뒷받침이 될 것”이라고 말했다.
/김연하기자 yeona@sedaily.com
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